Efficient hedging when asset prices follow a geometric Poisson process with unknown intensities

Articolo
Data di Pubblicazione:
2005
Tipologia CRIS:
01.01 Articolo in rivista
Elenco autori:
Link alla scheda completa:
https://iris.cnr.it/handle/20.500.14243/47235
Pubblicato in:
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION
Journal