Lundberg parameters for non standard risk processes

Articolo
Data di Pubblicazione:
2005
Abstract:
We consider risk processes with delay in a Markovian environment and study the asymptotic behavior of finite and infinite horizon ruin probabilities
Tipologia CRIS:
01.01 Articolo in rivista
Keywords:
Large deviations; Stochastic orders
Elenco autori:
Autori di Ateneo:
Link alla scheda completa:
https://iris.cnr.it/handle/20.500.14243/116479